شارك
الرئيسيةما معنى مخاطر السوق؟
مخاطر السوق (Market Risk): تسمى أيضاً “مخاطر منتظمة” (Systematic Risk)، وتعني العوامل التي تؤثر سلباً في إجمالي أداء الاستثمارات في الأسواق المالية وتعرّض أو انكشاف الشركات لها، وترجع أبرز أسبابها إلى التقلبات في أسعار الصرف والسلع وأسعار الفائدة وأسعار الأسهم، والركود الاقتصادي، والاضطرابات السياسية، والكوارث الطبيعية.
تتلخص أبرز أنواع مخاطر السوق في مخاطر العملة؛ بمعنى تغيّر سعر عملة على إثر عملة أخرى، ومخاطر سعر الفائدة التي ترتبط بانخفاض قيمة السندات والاستثمارات ثابتة الدخل.
يمكن إدارة مخاطر السوق بواسطة النماذج المالية، إذ تبيّن المعطيات التي تحدد الأسعار والمسائل الحساسة في الأسواق المالية؛ على سبيل المثال، تساعد نماذج مخاطر الاستثمار مدير المحفظة المالية في معرفة المدى الذي يُحتمل أن تتغير بموجبه قيمة المحفظة المالية بافتراض حدوث تغيّر في إحدى عوامل الخطر، وتعد القيمة المعرضة للخطر وبيتا أكثر الطرق شيوعاً التي يلجأ إليها المستثمرون والمحللون لقياس مخاطر السوق.
اقرأ أيضاً: