طريقة مونت كارلو Monte Carlo Method. MCM

ما معنى طريقة مونت كارلو؟

طريقة مونت كارلو (Monte Carlo Method. MCM): تسمى أيضاً “محاكاة مونت كارلو” (Monte Carlo Simulation) و”محاكاة الاحتمال المتعدد” (Multiple Probability Simulation)، وقدمها عالم الرياضيات والفيزياء النووية “ستانيسلاف أولام” (Stanislaw Ulam)، وعالم الحاسوب والرياضيات “جون فون نيومان” (John von Neumann) في مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أسلحة نووية.  

لا تقتصر طريقة مونت كارلو على قاعدة واحدة، وإنما هي تقنيات رياضية تمكّن من اتخاذ القرار في الظروف غير المؤكدة، وتقييم آثار المخاطر في مختلف المجالات؛ بما في ذلك إدارة المشاريع، وأسعار الأسهم، وتقدير المبيعات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد، وسلسلة التوريد، وحتى العلوم الاجتماعية. وتنطوي على التنبؤ بمجموعة من النتائج بالاستناد إلى نطاق تقديري من القيم المتغيرة مقابل مجموعة من قيم المدخلات الثابتة.

تطبيقات طريقة مونت كارلو

تتلخص بعض تطبيقات طريقة مونت كارلو فيما يلي:

• النمذجة؛ جمع المعلومات عن شيء أو موضوع عشوائي من خلال رصده وملاحظة مختلف جوانبه، مثل نمذجة المحاكاة.
• التقدير؛ مثل تقدير الإنتاجية المتوقعة في خط الإنتاج.

اقرأ أيضاً:

• التحليل المالي.
• سلاسل ماركوف.